官方公告交易日
-- --可执行口径：买入即挂 +2%，最迟第5个交易日收盘退出
折价越深，短线反弹越快，但不是低风险套利
正在计算半年样本结论…
14:30折价≥3%时，大跌≥5%
-- --14:30买入，5日内触及+2%
-- --同一策略平均收益
-- --先看风险
- 正在读取极端亏损和估算误差。
折价≥2% / 折价≥3%
+2%目标达标率
三个可交易时点
折价阈值对比
| 买入口径 | 折价条件 | 样本 | 1日达标 | 3日达标 | 5日达标 | 策略均值 | 最差一笔 | 入场前误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取回测结果… | ||||||||
折价≥3%的每次结果
逐笔明细
| 信号日 | 买入口径 | 信号折价 | 买入时间 | 买入价 | 结果 | 策略收益 | 达标前最大回撤 |
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| 正在读取逐笔明细… | |||||||
回测口径与限制
14:30信号使用当时估算折溢价；16:10信号和官方公告只能在下一交易日开盘买入。
- 买入后预挂买入价×1.02限价单；触价即按+2%退出，未触价则第5个交易日收盘退出。
- 07709使用富途不复权1分钟K，并剔除volume=0占位行；异常高价已过滤1条。
- 历史14:30估算采用产品目标2.0倍暴露；自2026-06-23起采用官方预计平均每日跟踪差异 -0.30% 作校准参数，但它不是固定实际损耗，也不等同官方iNAV；未计手续费、滑点和实际成交排队。
- 阈值样本少于15次，只能作方向参考，不能当成稳定胜率。